Сравнение UTEN с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
UTEN и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 0.03% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -2.62% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.84%.
UTEN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и XHLF
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. XHLF — Ранг доходности на риск
UTEN
XHLF
Сравнение UTEN c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 12.18 | -11.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 40.37 | -39.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 9.81 | -8.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 100.70 | -99.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 612.04 | -609.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 12.18 | -11.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 10.76 | -10.73 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и XHLF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и XHLF
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.06% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и XHLF
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -0.11% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -0.04% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | 0.00% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.01% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и XHLF
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.10% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 0.22% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 0.33% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 0.42% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 0.42% | +7.74% |