Сравнение UTEN с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
UTEN и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTEN и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 5.87% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и THTA
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
UTEN vs. THTA — Ранг доходности на риск
UTEN
THTA
Сравнение UTEN c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.26 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.11 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.23 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.46 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.26 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и THTA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и THTA
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и THTA
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -31.41% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -30.83% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -8.73% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -7.51% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 15.68% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и THTA
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.72% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.40% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 29.10% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 20.96% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 20.96% | -12.79% |