Сравнение UTEN с JPYUSD=X
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 3 years, UTEN returned 2.29%/yr vs -4.30%/yr for JPYUSD=X. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%.
UTEN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение доходности по годам UTEN и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.49% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.81% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | 2.96% |
Correlation
The correlation between UTEN and JPYUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
UTEN
JPYUSD=X
Сравнение UTEN c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTEN | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.76 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.11 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTEN и JPYUSD=X
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -52.96% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -10.68% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -14.63% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -52.47% | +49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -26.92% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 6.18% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и JPYUSD=X
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.69% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 5.48% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 7.50% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 9.56% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 8.90% | -0.86% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and JPYUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTEN has higher volatility (1.79%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs JPYUSD=X's -52.96%.
UTEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор