Сравнение UTEN с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Public Storage (PSA).
UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTEN и PSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
PSA Public Storage | 7.53% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 7.53%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSA
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. PSA — Ранг доходности на риск
UTEN
PSA
Сравнение UTEN c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.16 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.06 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.23 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.48 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.16 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и PSA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и PSA
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PSA в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 4.34% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и PSA
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -60.19% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -16.20% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -20.26% | +17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -15.79% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 7.85% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и PSA
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 7.35% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 16.26% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 23.27% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 23.50% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 23.40% | -15.23% |