Сравнение UTEN с GLD
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 2.29%/yr vs 28.89%/yr for GLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.
UTEN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам UTEN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.49% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.81% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 1.77% |
Correlation
The correlation between UTEN and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. GLD — Ранг доходности на риск
UTEN
GLD
Сравнение UTEN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTEN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 2.81 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTEN и GLD
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -45.56% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -24.46% | +19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -24.46% | +15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -22.05% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -16.16% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 8.49% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и GLD
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.79%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.79% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 24.10% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 27.37% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 18.22% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 16.08% | -8.04% |
Сравнение комиссий UTEN и GLD
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и GLD
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.04% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to UTEN (1.79%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 28.89% vs 2.29% for UTEN. On fees, UTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 28.89% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
UTEN has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for GLD.
UTEN is categorized as Government Bonds, while GLD is Gold. UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: US Benchmark Series and State Street. Their fees differ too: 0.15% for UTEN and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор