Сравнение UTEN с GGOV
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
UTEN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTEN и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.69% | 2.90% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between UTEN and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. GGOV — Ранг доходности на риск
UTEN
GGOV
Сравнение UTEN c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.11 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и GGOV
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -4.69% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -1.50% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.59% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 5.38% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 5.38% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.05% | 5.38% | +2.67% |
Сравнение комиссий UTEN и GGOV
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и GGOV
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.05% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
UTEN has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for GGOV.
UTEN is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTEN and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор