Сравнение UTEN с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
UTEN и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTEN и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и BNDD
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
UTEN vs. BNDD — Ранг доходности на риск
UTEN
BNDD
Сравнение UTEN c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.49 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.58 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.45 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.68 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.49 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и BNDD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и BNDD
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и BNDD
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -30.87% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -10.93% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -27.13% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -19.04% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 7.27% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и BNDD
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.47% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 8.07% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 12.39% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 13.55% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 13.55% | -5.38% |