PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с BNDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. UTEN is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 1.86%/yr vs -3.91%/yr for BNDD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTEN charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.

UTEN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.30%
1 год
4.26%
3 года*
1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и BNDD

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.69%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-6.65%4.02%-8.94%

Correlation

The correlation between UTEN and BNDD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.52

The correlation between UTEN and BNDD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с ^GSPC
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с VTBNDD с TLTBNDD с XDTE

Доходность на риск

UTEN vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.32

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.52

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.56

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

1.20

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UTEN и BNDD

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-30.87%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-6.09%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-20.75%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-26.51%

+23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-19.34%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.83%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и BNDD

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.71%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.21%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

8.11%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

10.59%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

13.38%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

13.38%

-5.33%

Сравнение комиссий UTEN и BNDD

UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и BNDD

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BNDD в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.05%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and BNDD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.21%) compared to UTEN (1.71%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, UTEN leads with 1.86% vs -3.91% for BNDD. On fees, UTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTEN has performed better with a 1.86% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

UTEN has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.61% for BNDD.

They also come from different issuers: US Benchmark Series and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for UTEN and 1.02% for BNDD.

UTEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор