Сравнение USXF с MDFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX).

USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USXF и MDFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и MDFGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	-3.09%	16.97%	26.16%	31.65%	-21.20%	27.14%	24.04%
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	-9.14%	12.63%	31.58%	48.77%	-37.83%	20.78%	24.58%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у MDFGX с доходностью -9.14%.

USXF

1 день: 0.87%

1 месяц: -4.43%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -2.62%

1 год: 20.17%

3 года*: 20.28%

5 лет*: 11.92%

10 лет*: —

MDFGX

1 день: 3.98%

1 месяц: -5.67%

С начала года: -9.14%

6 месяцев: -10.50%

1 год: 14.11%

3 года*: 19.71%

5 лет*: 7.98%

10 лет*: 14.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Название символа

BlackRock Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с USXF:

USXF с QQQ USXF с SCHG USXF с SPYX USXF с SPY USXF с ESGV USXF с STLG USXF с VOO

Часто сравнивают с MDFGX:

MDFGX с AGTHX MDFGX с GWPCX MDFGX с VTI MDFGX с USA MDFGX с OLGAX MDFGX с IJR MDFGX с SCHG

Сравнение комиссий USXF и MDFGX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDFGX в 0.97%.

MDFGX

BlackRock Capital Appreciation Fund

USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. MDFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDFGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c MDFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USXF	MDFGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.64	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	1.10	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.15	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	0.91	+0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.85	3.12	+3.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. MDFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MDFGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и MDFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USXF	MDFGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.64	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.34	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.41	+0.41

Корреляция

Корреляция между USXF и MDFGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и MDFGX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MDFGX в 21.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	1.00%	0.93%	1.00%	1.21%	1.39%	0.86%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	21.47%	19.51%	12.73%	3.59%	9.46%	12.95%	5.46%	10.67%	14.31%	12.51%	4.01%	11.22%

Просадки

Сравнение просадок USXF и MDFGX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки MDFGX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и MDFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USXF	MDFGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.54%	-47.99%	+18.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-16.74%	+4.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.54%	-42.49%	+12.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.49%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.20%	-13.42%	+7.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.57%	-11.27%	+4.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.00%	4.86%	-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и MDFGX

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USXF	MDFGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.68%	7.54%	-0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.80%	13.95%	-1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.21%	23.64%	-2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.42%	23.43%	-4.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.21%	22.47%	-3.26%

Сравнение USXF с MDFGX

Доходность

Сравнение доходности USXF и MDFGX

Сравнение доходности по годам USXF и MDFGX

Доходность по периодам

USXF

MDFGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USXF и MDFGX

Доходность на риск

USXF vs. MDFGX — Ранг доходности на риск

USXF

MDFGX

Сравнение USXF c MDFGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USXF vs. MDFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и MDFGX

Просадки

Сравнение просадок USXF и MDFGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и MDFGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)