Сравнение USXF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USXF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или SCHG.
Основные характеристики
| USXF | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.84% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | 47.40% | 45.51% |
| Дох-ть за 3 года | 10.99% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 18.29 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 17.06% |
| Макс. просадка | -29.54% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USXF и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USXF и SCHG
С начала года, USXF показывает доходность 31.84%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и SCHG
USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USXF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и SCHG
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.96% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и SCHG
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и SCHG
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 4.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.