PortfoliosLab logo
Сравнение USXF с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USXF и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.48%
104.71%
USXF
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.42

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

USXF:

0.74

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

USXF:

1.10

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.47

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

USXF:

1.71

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

USXF:

5.72%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

USXF:

23.31%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

USXF:

-11.93%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%.


USXF

С начала года

-6.74%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-7.57%

1 год

8.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USXF и SCHG

USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.42
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.74
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USXF: 1.10
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.47
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.71
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.54
USXF
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и SCHG

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок USXF и SCHG

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-13.18%
USXF
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и SCHG

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 14.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.89%
16.60%
USXF
SCHG