PortfoliosLab logo
Сравнение USXF с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USXF и ESGV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.65%
82.35%
USXF
ESGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.41

ESGV:

0.48

Коэф-т Сортино

USXF:

0.72

ESGV:

0.81

Коэф-т Омега

USXF:

1.10

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.45

ESGV:

0.49

Коэф-т Мартина

USXF:

1.67

ESGV:

1.92

Индекс Язвы

USXF:

5.67%

ESGV:

5.18%

Дневная вол-ть

USXF:

23.29%

ESGV:

20.65%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

USXF:

-11.85%

ESGV:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -7.38%.


USXF

С начала года

-6.66%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-7.19%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESGV

С начала года

-7.38%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.03%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USXF и ESGV

USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.41
ESGV: 0.48
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.72
ESGV: 0.81
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USXF: 1.10
ESGV: 1.12
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.45
ESGV: 0.49
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.67
ESGV: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.48
USXF
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и ESGV

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ESGV в 1.18%


TTM2024202320222021202020192018
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.18%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок USXF и ESGV

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-11.29%
USXF
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и ESGV

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 14.90% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.90%
14.61%
USXF
ESGV