Сравнение USXF с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
USXF и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или ESGV.
Основные характеристики
| USXF | ESGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.84% | 25.77% |
| Дох-ть за 1 год | 47.40% | 39.22% |
| Дох-ть за 3 года | 10.99% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 18.29 | 17.85 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 13.64% |
| Макс. просадка | -29.54% | -33.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USXF и ESGV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USXF и ESGV
С начала года, USXF показывает доходность 31.84%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 25.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и ESGV
USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USXF c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и ESGV
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ESGV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.96% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.07% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и ESGV
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и ESGV
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.