PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 июн. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Choice ESG Screened Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USXF с SPYX USXF с QQQ USXF с SCHG USXF с SPYG USXF с VUG USXF с SPY USXF с VOO USXF с HSTIX USXF с ESGV USXF с PRBLX
Популярные сравнения:
USXF с SPYX USXF с QQQ USXF с SCHG USXF с SPYG USXF с VUG USXF с SPY USXF с VOO USXF с HSTIX USXF с ESGV USXF с PRBLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.04%
11.19%
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF показал доход в 29.61% с начала года и 38.63% за последние 12 месяцев.


USXF

С начала года

29.61%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

14.04%

1 год

38.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USXF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.96%6.22%3.92%-5.54%5.98%3.25%1.35%2.39%1.81%0.22%29.61%
20236.75%-1.99%3.42%0.79%1.35%6.69%3.17%-0.84%-5.43%-2.34%11.20%6.24%31.65%
2022-7.89%-3.85%2.41%-8.38%-0.46%-7.97%9.27%-5.51%-8.74%6.96%7.74%-4.68%-21.20%
2021-0.93%3.16%3.86%5.62%0.57%3.22%2.34%2.60%-4.99%6.59%-0.94%3.71%27.14%
2020-2.40%8.68%7.98%-3.44%-2.67%11.14%3.68%24.04%

Комиссия

Комиссия USXF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USXF среди ETFs на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.452.54
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.283.40
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.47
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.933.66
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.2316.28
USXF
^GSPC

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.54
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Advanced MSCI USA ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.50$0.48$0.43$0.34$0.18

Дивидендный доход

0.98%1.21%1.39%0.85%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.48
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.43
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.34
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-1.41%
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка iShares ESG Advanced MSCI USA ETF составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.54%17 нояб. 2021 г.22712 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.521
-10.18%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-9.73%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-8.11%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.45
-6.34%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Advanced MSCI USA ETF составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
4.07%
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)