PortfoliosLab logo
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 июн. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Choice ESG Screened Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USXF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.65%
77.35%
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF показал доход в -6.66% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев.


USXF

С начала года

-6.66%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-7.19%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USXF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.33%-0.81%-6.40%-0.77%-6.66%
20242.96%6.22%3.92%-5.54%5.98%3.25%1.35%2.39%1.81%0.22%5.88%-4.22%26.16%
20236.75%-1.99%3.42%0.79%1.35%6.69%3.17%-0.84%-5.43%-2.34%11.20%6.25%31.65%
2022-7.89%-3.85%2.41%-8.38%-0.46%-7.97%9.27%-5.51%-8.74%6.96%7.74%-4.67%-21.20%
2021-0.93%3.16%3.86%5.62%0.57%3.22%2.34%2.60%-4.99%6.59%-0.94%3.71%27.14%
2020-2.40%8.68%7.98%-3.44%-2.67%11.14%3.68%24.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USXF составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.41
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.72
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USXF: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.67
^GSPC: 1.94

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.46
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Advanced MSCI USA ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.50$0.50$0.48$0.43$0.34$0.18

Дивидендный доход

1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.50
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.48
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.43
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.34
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-10.07%
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка iShares ESG Advanced MSCI USA ETF составляет 11.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.54%17 нояб. 2021 г.22712 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.521
-20.93%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-10.18%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-9.73%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-8.11%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Advanced MSCI USA ETF составляет 14.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.90%
14.23%
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF)
Benchmark (^GSPC)