PortfoliosLab logo
Сравнение USXF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USXF и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.65%
90.58%
USXF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.41

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

USXF:

0.72

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

USXF:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.45

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

USXF:

1.67

VOO:

2.27

Индекс Язвы

USXF:

5.67%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

USXF:

23.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

USXF:

-11.85%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


USXF

С начала года

-6.66%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-7.19%

1 год

9.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USXF и VOO

USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.41
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.72
VOO: 0.88
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USXF: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.45
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.67
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.54
USXF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и VOO

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок USXF и VOO

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-9.90%
USXF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и VOO

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.90%
13.96%
USXF
VOO