PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с SPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

USXF и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USXF и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью -4.55%.

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOOUSXF с HSTIX
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с SPYDSPYX с COIN

Сравнение комиссий USXF и SPYX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFSPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.79

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.07

Корреляция

Корреляция между USXF и SPYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и SPYX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок USXF и SPYX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USXFSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-32.84%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.82%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-26.14%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.32%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.59%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и SPYX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USXFSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.58%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.74%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

18.65%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.05%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.99%

+1.22%