PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USXF с SPYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с SPYX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

USXF и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или SPYX.

Корреляция

Корреляция между USXF и SPYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USXF и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.66

SPYX:

0.72

Коэф-т Сортино

USXF:

1.14

SPYX:

1.21

Коэф-т Омега

USXF:

1.16

SPYX:

1.18

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.81

SPYX:

0.83

Коэф-т Мартина

USXF:

2.81

SPYX:

3.15

Индекс Язвы

USXF:

6.02%

SPYX:

4.90%

Дневная вол-ть

USXF:

23.40%

SPYX:

19.93%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

SPYX:

-32.84%

Текущая просадка

USXF:

-2.18%

SPYX:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью 1.77%.

USXF

С начала года

3.58%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

1.61%

1 год

15.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYX

С начала года

1.77%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

2.39%

1 год

14.19%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USXF и SPYX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и SPYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и SPYX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPYX в 1.05%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.96%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		1.05%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%

Просадки

Сравнение просадок USXF и SPYX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SPYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и SPYX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...