PortfoliosLab logo
Сравнение USXF с SPYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USXF и SPYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.44%
86.30%
USXF
SPYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.45

SPYX:

0.57

Коэф-т Сортино

USXF:

0.79

SPYX:

0.93

Коэф-т Омега

USXF:

1.11

SPYX:

1.14

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.50

SPYX:

0.60

Коэф-т Мартина

USXF:

1.88

SPYX:

2.48

Индекс Язвы

USXF:

5.63%

SPYX:

4.54%

Дневная вол-ть

USXF:

23.28%

SPYX:

19.74%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

SPYX:

-32.84%

Текущая просадка

USXF:

-12.40%

SPYX:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью -6.56%.


USXF

С начала года

-7.24%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-7.83%

1 год

9.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYX

С начала года

-6.56%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.92%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USXF и SPYX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и SPYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.45
SPYX: 0.57
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.79
SPYX: 0.93
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USXF: 1.11
SPYX: 1.14
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.50
SPYX: 0.60
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.88
SPYX: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.57
USXF
SPYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и SPYX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPYX в 1.14%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.08%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.14%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%

Просадки

Сравнение просадок USXF и SPYX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SPYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
-10.61%
USXF
SPYX

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и SPYX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеют волатильность 14.94% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.94%
14.48%
USXF
SPYX