PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USXF с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с STLG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

USXF и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или STLG.

Корреляция

Корреляция между USXF и STLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.65%
104.79%
USXF
STLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.41

STLG:

0.53

Коэф-т Сортино

USXF:

0.72

STLG:

0.90

Коэф-т Омега

USXF:

1.10

STLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.45

STLG:

0.59

Коэф-т Мартина

USXF:

1.67

STLG:

2.09

Индекс Язвы

USXF:

5.67%

STLG:

6.77%

Дневная вол-ть

USXF:

23.29%

STLG:

26.63%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

USXF:

-11.85%

STLG:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -7.96%.

USXF

С начала года

-6.66%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-7.19%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STLG

С начала года

-7.96%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-3.25%

1 год

13.44%

5 лет

17.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USXF и STLG

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STLG: 0.25%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.41
STLG: 0.53
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.72
STLG: 0.90
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USXF: 1.10
STLG: 1.13
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.45
STLG: 0.59
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.67
STLG: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.53
USXF
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и STLG

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности STLG в 0.23%

TTM20242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.23%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%

Просадки

Сравнение просадок USXF и STLG

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-12.59%
USXF
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и STLG

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 14.90%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.90%
17.50%
USXF
STLG