PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USXF с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USXF и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и STLG


2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.


USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Сравнение комиссий USXF и STLG

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USXF vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USXFSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.00

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.30

-0.46

USXF vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USXFSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между USXF и STLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и STLG

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности STLG в 0.31%


TTM202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок USXF и STLG

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и STLG.


Загрузка...

Показатели просадок


USXFSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-31.34%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.69%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-30.61%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-9.19%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.53%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.76%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и STLG

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USXFSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.59%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.50%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

24.41%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

21.86%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

24.02%

-4.81%