PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USXF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - USXF tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 14.27%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USXF charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности USXF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

USXF

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
13.34%
С начала года
16.22%
1 год
22.90%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		16.22%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%23.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%19.12%

Correlation

The correlation between USXF and DGRO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between USXF and DGRO has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USXF и DGRO

Секторы
USXF
DGRO

Технологии

54.1%
22.0%

Финансовые услуги

15.3%
20.6%

Промышленность

7.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.4%

Здравоохранение

5.8%
16.5%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.1%

Коммунальные услуги

1.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
11.1%

Энергетика

0.1%
5.1%

Технологии

USXF
54.1%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

USXF
15.3%
DGRO
20.6%

Промышленность

USXF
7.9%
DGRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.6%
DGRO
5.4%

Здравоохранение

USXF
5.8%
DGRO
16.5%

Недвижимость

USXF
3.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

USXF
2.3%
DGRO
2.4%

Коммуникационные услуги

USXF
1.7%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

USXF
1.3%
DGRO
6.4%

Потребительский защитный сектор

USXF
1.0%
DGRO
11.1%

Энергетика

USXF
0.1%
DGRO
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с ESGVUSXF с SPYUSXF с VOOUSXF с STLG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

USXF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USXFDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.41

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.53

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.55

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

13.71

-5.33

USXF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USXF и DGRO

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-35.10%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.47%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-14.03%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-19.31%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

0.00%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.42%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.67%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и DGRO

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

2.81%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

7.09%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

9.53%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

13.81%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.57%

+2.80%

Сравнение комиссий USXF и DGRO

USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и DGRO

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.83%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USXF and DGRO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (6.79%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, USXF leads with 14.27% vs 11.27% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 14.27% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for USXF.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.83% for USXF.

USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор