Сравнение USXF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
USXF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 19.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и DGRO
USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USXF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
USXF
DGRO
Сравнение USXF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.48 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 6.80 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USXF и DGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и DGRO
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и DGRO
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -35.10% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.92% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -19.31% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.70% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -3.48% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.37% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и DGRO
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.57% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.21% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 14.47% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 13.84% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.63% | +2.58% |