PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.96%/yr vs 11.48%/yr for XSMO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности USVM и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%4.63%

Correlation

The correlation between USVM and XSMO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between USVM and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и XSMO

Секторы
USVM
XSMO

Финансовые услуги

22.0%
12.3%

Промышленность

12.1%
19.5%

Недвижимость

11.9%
5.0%

Технологии

11.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.0%

Здравоохранение

11.0%
13.9%

Коммунальные услуги

6.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.1%

Сырьевые материалы

1.8%
5.8%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
XSMO
12.3%

Промышленность

USVM
12.1%
XSMO
19.5%

Недвижимость

USVM
11.9%
XSMO
5.0%

Технологии

USVM
11.6%
XSMO
20.9%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

USVM
11.0%
XSMO
13.9%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
XSMO
4.0%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
XSMO
2.4%

Энергетика

USVM
4.4%
XSMO
3.1%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
XSMO
4.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
XSMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

USVM vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.91

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.73

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.02

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.74

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок USVM и XSMO

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-58.06%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.89%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-24.76%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-29.62%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-11.13%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.60%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и XSMO

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 4.32%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.12%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.15%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.76%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

22.68%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.12%

-2.11%

Сравнение комиссий USVM и XSMO

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и XSMO

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

USVM and XSMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to USVM (4.32%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs 9.96% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.52% for XSMO.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.36% for XSMO.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор