Сравнение USVM с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
USVM и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и XSMO
USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
USVM vs. XSMO — Ранг доходности на риск
USVM
XSMO
Сравнение USVM c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.59 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.75 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 7.23 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USVM и XSMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и XSMO
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и XSMO
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -58.06% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -13.42% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -29.62% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.59% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -11.21% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.24% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и XSMO
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.65%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.71% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.63% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.11% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.87% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.05% | -1.92% |