PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с XMVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 12.16%/yr vs 13.33%/yr for XMVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 16.49%.

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

XMVM

1 день
1.85%
1 месяц
4.62%
6 месяцев
12.27%
С начала года
16.49%
1 год
33.46%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.33%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		16.49%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%3.63%

Correlation

The correlation between USVM and XMVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between USVM and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и XMVM

Секторы
USVM
XMVM

Финансовые услуги

25.1%
41.9%

Здравоохранение

12.8%
0.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
15.0%

Промышленность

10.6%
8.8%

Недвижимость

9.6%
4.2%

Технологии

8.7%
4.0%

Коммунальные услуги

7.4%
9.5%

Энергетика

5.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Финансовые услуги

USVM
25.1%
XMVM
41.9%

Здравоохранение

USVM
12.8%
XMVM
0.7%

Потребительский циклический сектор

USVM
12.3%
XMVM
15.0%

Промышленность

USVM
10.6%
XMVM
8.8%

Недвижимость

USVM
9.6%
XMVM
4.2%

Технологии

USVM
8.7%
XMVM
4.0%

Коммунальные услуги

USVM
7.4%
XMVM
9.5%

Энергетика

USVM
5.1%
XMVM
8.0%

Потребительский защитный сектор

USVM
3.7%
XMVM
7.1%

Коммуникационные услуги

USVM
3.0%
XMVM
0.9%

Сырьевые материалы

USVM
1.7%
XMVM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с MDYG

Доходность на риск

USVM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVMXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.27

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.29

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.66

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

11.45

+4.19

USVM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и XMVM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-62.83%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.18%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-24.12%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-24.12%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.22%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.93%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и XMVM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.35%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.57%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.83%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

21.34%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.73%

-0.83%

Сравнение комиссий USVM и XMVM

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и XMVM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что сопоставимо с доходностью XMVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.80%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

USVM and XMVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.35%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs XMVM's -62.83%.

On 5-year performance, XMVM leads with 13.33% vs 12.16% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMVM has performed better with a 13.33% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

USVM and XMVM have nearly identical dividend yields, around 1.80%.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.39% for XMVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор