PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USVM с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USVM и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.


USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
Всё время*
11.30%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.19M$4.74M$4.69M
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам USVM и WNTR


Correlation

The correlation between USVM and WNTR is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

USVM vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USVM c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USVMWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.36

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

5.96

+10.86

USVM vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и WNTR

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USVMWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-42.65%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-42.65%

+34.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-12.93%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-20.10%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

16.86%

-14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и WNTR

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 3.45%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USVMWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

12.79%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

46.85%

-36.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

54.57%

-39.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

53.24%

-33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

53.24%

-31.38%

Сравнение комиссий USVM и WNTR

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и WNTR

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности WNTR в 111.06%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
111.06%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USVM and WNTR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 36.14% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 36.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 1.79% for USVM.

USVM is categorized as Momentum, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Victory and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 1.00% for WNTR.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор