PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с VFMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. USVM is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, USVM returned 12.16%/yr vs 14.06%/yr for VFMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности USVM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 19.23%.

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

VFMO

1 день
-2.40%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.23%
1 год
31.44%
3 года*
23.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-7.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		19.23%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between USVM and VFMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between USVM and VFMO shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USVM и VFMO

Секторы
USVM
VFMO

Финансовые услуги

25.1%
6.5%

Здравоохранение

12.8%
22.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.7%

Промышленность

10.6%
24.7%

Недвижимость

9.6%
0.1%

Технологии

8.7%
17.5%

Коммунальные услуги

7.4%
0.2%

Энергетика

5.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Сырьевые материалы

1.7%
6.4%

Финансовые услуги

USVM
25.1%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

USVM
12.8%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

USVM
12.3%
VFMO
8.7%

Промышленность

USVM
10.6%
VFMO
24.7%

Недвижимость

USVM
9.6%
VFMO
0.1%

Технологии

USVM
8.7%
VFMO
17.5%

Коммунальные услуги

USVM
7.4%
VFMO
0.2%

Энергетика

USVM
5.1%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

USVM
3.7%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

USVM
3.0%
VFMO
3.4%

Сырьевые материалы

USVM
1.7%
VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с QMOMVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

USVM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVMVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.37

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.88

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.88

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

9.85

+5.79

USVM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VFMO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и VFMO

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-36.77%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.98%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-24.40%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-25.80%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.89%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.70%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.20%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и VFMO

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.93%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

18.37%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

23.09%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

22.01%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.67%

-1.77%

Сравнение комиссий USVM и VFMO

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и VFMO

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVM and VFMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.93%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.06% vs 12.16% for USVM. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.06% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.62% for VFMO.

They also come from different issuers: Victory Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.13% for VFMO.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор