PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с VBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 12.16%/yr vs 10.42%/yr for VBR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USVM charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности USVM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 17.22%.

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

VBR

1 день
1.32%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.00%
С начала года
17.22%
1 год
26.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.22%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%4.03%

Correlation

The correlation between USVM and VBR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.95

The correlation between USVM and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и VBR

Секторы
USVM
VBR

Финансовые услуги

25.1%
17.5%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Промышленность

10.6%
17.4%

Недвижимость

9.6%
10.5%

Технологии

8.7%
12.1%

Коммунальные услуги

7.4%
4.6%

Энергетика

5.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
6.0%

Финансовые услуги

USVM
25.1%
VBR
17.5%

Здравоохранение

USVM
12.8%
VBR
8.3%

Потребительский циклический сектор

USVM
12.3%
VBR
12.5%

Промышленность

USVM
10.6%
VBR
17.4%

Недвижимость

USVM
9.6%
VBR
10.5%

Технологии

USVM
8.7%
VBR
12.1%

Коммунальные услуги

USVM
7.4%
VBR
4.6%

Энергетика

USVM
5.1%
VBR
4.3%

Потребительский защитный сектор

USVM
3.7%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

USVM
3.0%
VBR
2.8%

Сырьевые материалы

USVM
1.7%
VBR
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

USVM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.76

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.62

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.98

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

10.58

+5.06

USVM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и VBR

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-61.98%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.85%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-24.19%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-24.19%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.23%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.49%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и VBR

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.49%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.97%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

19.64%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.65%

+0.25%

Сравнение комиссий USVM и VBR

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и VBR

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USVM and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.13%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 10.42% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.76% for VBR.

USVM is categorized as Momentum, while VBR is Small Cap Value Equities. USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.05% for VBR.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор