PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 5.57%/yr for OMFS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности USVM и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 13.70%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и OMFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%3.51%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%

Correlation

The correlation between USVM and OMFS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between USVM and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и OMFS

Секторы
USVM
OMFS

Финансовые услуги

22.0%
24.3%

Промышленность

12.1%
14.7%

Недвижимость

11.9%
12.2%

Технологии

11.6%
14.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.4%

Здравоохранение

11.0%
13.2%

Коммунальные услуги

6.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.8%

Энергетика

4.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
OMFS
24.3%

Промышленность

USVM
12.1%
OMFS
14.7%

Недвижимость

USVM
11.9%
OMFS
12.2%

Технологии

USVM
11.6%
OMFS
14.2%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
OMFS
8.4%

Здравоохранение

USVM
11.0%
OMFS
13.2%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
OMFS
1.1%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
OMFS
3.8%

Энергетика

USVM
4.4%
OMFS
4.1%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
OMFS
1.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
OMFS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

USVM vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.62

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.41

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.05

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

10.48

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USVM и OMFS

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-42.50%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.38%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-22.35%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-29.22%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.92%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-10.49%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.73%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и OMFS

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 4.50%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.97%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.44%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

17.64%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.46%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.31%

-2.30%

Сравнение комиссий USVM и OMFS

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и OMFS

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, USVM and OMFS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs OMFS's -42.50%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 5.57% for OMFS. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.91% for OMFS.

USVM is categorized as Momentum, while OMFS is Small Cap Value Equities. USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.39% for OMFS.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор