PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 12.16%/yr vs 13.65%/yr for MTUM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USVM показывает доходность 22.25%, а MTUM немного ниже – 21.46%.

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%4.37%

Correlation

The correlation between USVM and MTUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between USVM and MTUM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USVM и MTUM

Секторы
USVM
MTUM

Финансовые услуги

25.1%
5.0%

Здравоохранение

12.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
2.9%

Промышленность

10.6%
15.0%

Недвижимость

9.6%
1.3%

Технологии

8.7%
50.2%

Коммунальные услуги

7.4%
0.6%

Энергетика

5.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Финансовые услуги

USVM
25.1%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

USVM
12.8%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

USVM
12.3%
MTUM
2.9%

Промышленность

USVM
10.6%
MTUM
15.0%

Недвижимость

USVM
9.6%
MTUM
1.3%

Технологии

USVM
8.7%
MTUM
50.2%

Коммунальные услуги

USVM
7.4%
MTUM
0.6%

Энергетика

USVM
5.1%
MTUM
10.5%

Потребительский защитный сектор

USVM
3.7%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

USVM
3.0%
MTUM
5.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.7%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

USVM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.18

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.65

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.35

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

8.08

+7.55

USVM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и MTUM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-34.08%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-12.11%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-20.99%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-32.28%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.11%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.20%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.51%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и MTUM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 2.95%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

12.40%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

21.91%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

24.08%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

21.61%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.55%

+0.35%

Сравнение комиссий USVM и MTUM

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и MTUM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVM and MTUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 13.65% vs 12.16% for USVM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 13.65% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.61% for MTUM.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.15% for MTUM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор