PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTEX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTEX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USTEX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTEX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		-0.41%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

USTEX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.26%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.15%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с INDEXUSTEX с EDFUSTEX с USBLXUSTEX с NPVUSTEX с DCARXUSTEX с DFABX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий USTEX и USMTX

USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USTEX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTEX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTEXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

3.86

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

6.92

-6.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

3.29

-2.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

6.97

-6.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

36.30

-34.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTEX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTEXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

3.86

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

2.60

-2.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.09

-1.19

Корреляция

Корреляция между USTEX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и USMTX

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.76%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTEX и USMTX

Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USTEXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-1.98%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-0.40%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-1.92%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.30%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.19%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.08%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и USMTX

USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTEXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.22%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.40%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

0.70%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

0.72%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

0.75%

+4.28%