PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTEX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTEX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USTEX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTEX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		-0.41%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.77% соответственно.

USTEX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.26%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.15%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с INDEXUSTEX с EDFUSTEX с USBLXUSTEX с NPVUSTEX с DCARXUSTEX с DFABX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий USTEX и DMREX

USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

USTEX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTEX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTEXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.23

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

3.23

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.90

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

9.35

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTEX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTEXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.23

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.09

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.86

+0.04

Корреляция

Корреляция между USTEX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и DMREX

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.76%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок USTEX и DMREX

Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

USTEXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-13.22%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-0.92%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-5.33%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-13.22%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.32%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.89%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.29%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и DMREX

USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTEXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.48%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.71%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

1.17%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

2.47%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

3.14%

+1.89%