Сравнение USTB с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
USTB и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTB и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.29% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | -0.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USTB показывает доходность 0.29%, а VGSH немного ниже – 0.28%.
USTB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и VGSH
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
USTB vs. VGSH — Ранг доходности на риск
USTB
VGSH
Сравнение USTB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.62 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 4.21 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.57 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 4.26 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.04 | 16.28 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.62 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.02 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между USTB и VGSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и VGSH
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и VGSH
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -5.70% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.88% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -5.70% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.49% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.60% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и VGSH
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.84% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.44% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.96% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.57% | +0.45% |