PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, USTB returned 4.59% vs 39.65% for VFLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USTB charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности USTB и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

USTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.59%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и VFLO

2026 (YTD)202520242023
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.23%6.08%6.49%4.49%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between USTB and VFLO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

USTB vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.66

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.47
3.83

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.47

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

8.00

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.89

24.33

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.66

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USTB и VFLO

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-17.79%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-4.98%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.42%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.63%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и VFLO

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

6.02%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

11.05%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

14.98%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

15.93%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

15.93%

-13.92%

Сравнение комиссий USTB и VFLO

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и VFLO

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USTB and VFLO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 4.59% for USTB. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.18% for VFLO.

USTB is categorized as Short-Term Bond, while VFLO is Large Cap Value Equities. USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.39% for VFLO.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор