Сравнение USTB с VFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).
USTB и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTB и VFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.39% | 6.08% | 6.49% | 4.49% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.29% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 1.29%.
USTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и VFLO
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.
Доходность на риск
USTB vs. VFLO — Ранг доходности на риск
USTB
VFLO
Сравнение USTB c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.86 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.06 | 1.33 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.19 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 1.33 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 6.26 | +17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.86 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между USTB и VFLO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и VFLO
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VFLO в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.40% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и VFLO
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и VFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -17.79% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -8.18% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.77% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.52% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.87% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и VFLO
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 4.27% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 10.20% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 19.67% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 15.74% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 15.74% | -13.72% |