Сравнение USTB с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
USTB и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTB и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.29% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с USTB на уровне 0.29% и SPTS на уровне 0.29%.
USTB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и SPTS
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
USTB vs. SPTS — Ранг доходности на риск
USTB
SPTS
Сравнение USTB c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.58 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 4.09 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 4.64 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.04 | 17.61 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.49 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между USTB и SPTS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и SPTS
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и SPTS
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -5.83% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.84% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -5.71% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.43% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.74% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и SPTS
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.48% и 0.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.50% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.88% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.49% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.98% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.73% | +0.29% |