Сравнение USTB с LODI
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. USTB is passively managed, while LODI is actively managed. Over the past year, USTB returned 4.75% vs 6.02% for LODI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTB charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности USTB и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 1.88%.
USTB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTB и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.19% | 6.08% | 0.12% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.88% | 6.04% | 0.26% |
Correlation
The correlation between USTB and LODI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between USTB and LODI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. LODI — Ранг доходности на риск
USTB
LODI
Сравнение USTB c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.63 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 8.08 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.66 | 20.98 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | 2.52 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 2.37 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок USTB и LODI
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.01% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.75% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.21% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и LODI
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.17% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 2.43% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.34% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.34% | -0.33% |
Сравнение комиссий USTB и LODI
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и LODI
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and LODI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USTB has higher volatility (0.33%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs LODI's -1.01%.
On 1-year performance, LODI leads with 6.02% vs 4.75% for USTB. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LODI has performed better with a 6.02% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.58% for USTB.
They also come from different issuers: Victory and AAM. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.15% for LODI.
USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTB и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор