Сравнение USTB с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
USTB и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и LDUR
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
USTB vs. LDUR — Ранг доходности на риск
USTB
LDUR
Сравнение USTB c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.32 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 3.50 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.46 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 3.69 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 17.57 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.32 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 1.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.86 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между USTB и LDUR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и LDUR
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и LDUR
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -8.68% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.17% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -6.75% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.44% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.86% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.25% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и LDUR
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.75% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.12% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.86% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.02% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.79% | -0.77% |