PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTB с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

USTB и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USTB и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTB и JSI

2026 (YTD)202520242023
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		0.35%6.08%6.49%2.66%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

USTB

1 день
0.06%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.62%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с TBUXUSTB с SPYUSTB с RAVI
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий USTB и JSI

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

USTB vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.59

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.97

2.15

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.33

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

2.06

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.81

8.41

+15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.59

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

2.54

-0.84

Корреляция

Корреляция между USTB и JSI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и JSI

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.61%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTB и JSI

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

USTBJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-2.31%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.31%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.02%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.33%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.57%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и JSI

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTBJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.92%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.48%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.92%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

2.93%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

2.93%

-0.91%