Сравнение USTB с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
USTB и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | 0.17% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и ISDB
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
USTB vs. ISDB — Ранг доходности на риск
USTB
ISDB
Сравнение USTB c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 3.27 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 5.01 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.76 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 4.32 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 19.29 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 2.75 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между USTB и ISDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и ISDB
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и ISDB
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.83% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.12% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.69% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.26% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.25% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и ISDB
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.76% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.05% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.46% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.87% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.87% | +0.15% |