Сравнение USTB с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
USTB и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTB и GVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и GVI
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%.
Доходность на риск
USTB vs. GVI — Ранг доходности на риск
USTB
GVI
Сравнение USTB c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.50 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 2.27 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.28 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.36 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 8.58 | +15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.50 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 0.28 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.77 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между USTB и GVI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и GVI
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GVI в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и GVI
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и GVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -12.93% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.79% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -12.93% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.20% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.87% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.49% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и GVI
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.09% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.68% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 2.74% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 3.97% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.52% | -1.50% |