PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с TTT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%) while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.35%/yr vs -0.85%/yr for TTT. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UST и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -2.35% против -0.85% соответственно.

UST

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.86%
1 год
1.76%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
-2.35%

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и TTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.82%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%

Correlation

The correlation between UST and TTT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.91

The correlation between UST and TTT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с USDUST с tmfUST с VOOUST с SCHDUST с edv
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP

Доходность на риск

UST vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.14

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.00

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.18

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.34

+0.86

UST vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и TTT

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-94.00%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-22.18%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-49.69%

+33.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-49.69%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-81.76%

+33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-78.91%

+40.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-70.37%

+55.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

11.89%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TTT

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.71%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.36%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

19.77%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

28.33%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

47.02%

-31.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

43.32%

-30.16%

Сравнение комиссий UST и TTT

И UST, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TTT

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TTT в 9.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and TTT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TTT's -94.00%.

On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -2.35% for UST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 3.49% for UST.

UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор