Сравнение UST с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
UST и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: -1.82% против -2.26% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TTT
И UST, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. TTT — Ранг доходности на риск
UST
TTT
Сравнение UST c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.72 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.49 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.24 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между UST и TTT составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TTT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TTT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -94.00% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -25.97% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -49.69% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -81.76% | +33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -78.81% | +41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -70.26% | +55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 15.08% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TTT
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 10.82% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 19.71% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 34.30% | -23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 47.21% | -31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 43.46% | -30.28% |