Сравнение UST с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
UST и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -1.82% против 1.35% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TBT
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
UST vs. TBT — Ранг доходности на риск
UST
TBT
Сравнение UST c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.44 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.33 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между UST и TBT составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TBT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TBT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -94.99% | +47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -17.29% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -33.83% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -65.09% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -85.92% | +48.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -77.25% | +62.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 9.57% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TBT
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.56% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 13.27% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 22.86% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 31.44% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 28.83% | -15.65% |