Сравнение UST с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UST и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -1.82% против 21.24% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и SSO
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UST vs. SSO — Ранг доходности на риск
UST
SSO
Сравнение UST c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.76 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.27 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 5.19 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.47 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UST и SSO составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и SSO
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UST и SSO
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -84.67% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -23.17% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -46.73% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -59.34% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -12.18% | -25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -19.72% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.44% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 10.69% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 18.99% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 36.46% | -25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 33.66% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 35.86% | -22.68% |