Сравнение UST с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UST и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -1.82% против 41.10% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и SOXL
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
UST vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UST
SOXL
Сравнение UST c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.93 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.46 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.64 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 14.09 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.93 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UST и SOXL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и SOXL
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и SOXL
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -90.46% | +42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -49.26% | +40.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -90.46% | +46.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -90.46% | +42.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -27.28% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -35.34% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 16.23% | -12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 38.35% | -34.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 79.93% | -73.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 119.50% | -108.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 105.40% | -89.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 97.72% | -84.54% |