Сравнение UST с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
UST и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.82% против -2.99% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и EDV
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Доходность на риск
UST vs. EDV — Ранг доходности на риск
UST
EDV
Сравнение UST c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.33 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.33 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.31 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.60 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UST и EDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и EDV
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок UST и EDV
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -59.96% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -13.84% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -55.03% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -59.96% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -54.22% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -23.14% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 7.26% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и EDV
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.45% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.91% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 17.22% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.62% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 19.84% | -6.66% |