Сравнение USSPX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции USSPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.96% против 16.91% соответственно.
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и VPMAX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
USSPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
USSPX
VPMAX
Сравнение USSPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.78 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.30 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.76 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 16.16 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и VPMAX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и VPMAX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -48.32% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.75% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -25.21% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -32.65% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -8.80% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.61% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.20% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и VPMAX
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.72% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 22.09% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 28.98% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.17% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.11% | -1.76% |