Сравнение USSPX с USISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Income Stock Fund (USISX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и USISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и USISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
USISX USAA Income Stock Fund | 2.81% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у USISX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USISX по среднегодовой доходности: 13.63% против 10.38% соответственно.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
USISX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и USISX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USISX в 0.70%.
Доходность на риск
USSPX vs. USISX — Ранг доходности на риск
USSPX
USISX
Сравнение USSPX c USISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Income Stock Fund (USISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | USISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.83 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | USISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и USISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и USISX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности USISX в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
USISX USAA Income Stock Fund | 9.81% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и USISX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USISX в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | USISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -58.46% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.59% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -24.19% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -36.00% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.26% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.84% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.48% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и USISX
USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с USAA Income Stock Fund (USISX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | USISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.77% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.62% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 15.03% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.95% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.03% | +0.29% |