Сравнение USISX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.35% соответственно.
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и FBLEX
USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
USISX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
USISX
FBLEX
Сравнение USISX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.40 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USISX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и FBLEX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и FBLEX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -39.73% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.55% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -19.00% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -39.73% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.93% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -3.86% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.51% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и FBLEX
Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.24% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.05% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.24% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.81% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.40% | +0.64% |