PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSPX с USBSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USSPX (USAA 500 Index Fund) and USBSX (USAA Cornerstone Moderate Fund) are both mutual funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while USBSX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSPX returned 15.72%/yr vs 6.73%/yr for USBSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSPX charges 0.24%/yr vs 1.14%/yr for USBSX.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у USBSX с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USBSX по среднегодовой доходности: 15.72% против 6.73% соответственно.

USSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.72%

USBSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.92%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSPX и USBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		9.96%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		7.64%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%

Correlation

The correlation between USSPX and USBSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

0.93

The correlation between USSPX and USBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Cornerstone Moderate Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWISXUSBSX с SWTSXUSBSX с SCLAXUSBSX с USBLXUSBSX с WWWEXUSBSX с USNQXUSBSX с TSAIX

Доходность на риск

USSPX vs. USBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSPXUSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.19

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.12

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.36

0.00

USSPX vs. USBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBSX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USBSX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки USBSX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSPXUSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-47.15%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-5.96%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-10.05%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-22.63%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-22.63%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.18%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-5.11%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.39%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USBSX

USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSPXUSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.42%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.03%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

8.31%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

10.01%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

9.45%

+8.96%

Сравнение комиссий USSPX и USBSX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USBSX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USBSX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности USBSX в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.35%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.77%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USSPX and USBSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSPX has higher volatility (4.76%) compared to USBSX (3.42%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs USBSX's -47.15%.

USBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSPX и USBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор