Сравнение USSPX с INDS
USSPX (Victory 500 Index Fund Member Shares) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Large Cap 500 Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSPX returned 13.07%/yr vs 1.42%/yr for INDS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSPX charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for INDS.
Доходность
Сравнение доходности USSPX и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 15.70%.
USSPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.17%
INDS
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSPX и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 11.41% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -7.19% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 15.70% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
Correlation
The correlation between USSPX and INDS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between USSPX and INDS has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSPX vs. INDS — Ранг доходности на риск
USSPX
INDS
Сравнение USSPX c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSPX | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.61 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 4.90 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSPX и INDS
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSPX | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -40.17% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -12.23% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -26.96% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -40.17% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -13.72% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -15.59% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.01% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и INDS
Текущая волатильность для Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) составляет 3.70%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSPX | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.27% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 13.05% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 16.70% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 20.21% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 23.03% | -4.68% |
Сравнение комиссий USSPX и INDS
USSPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и INDS
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности INDS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.20% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 3.72% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
USSPX and INDS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (5.27%) compared to USSPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs INDS's -40.17%.
USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSPX и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор