PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSPX с INDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSPX (USAA 500 Index Fund) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Over the past 5 years, USSPX returned 13.67%/yr vs 1.10%/yr for INDS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSPX charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for INDS.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 8.07%.

USSPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.50%

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSPX и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.07%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-6.54%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%

Correlation

The correlation between USSPX and INDS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.55

The correlation between USSPX and INDS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

USSPX vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.68

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.08

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.91

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

2.74

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.68

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок USSPX и INDS

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSPXINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-40.17%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.23%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-26.96%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-40.17%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-19.41%

+18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-15.57%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.04%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и INDS

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 2.94%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSPXINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.37%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.17%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

16.25%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

20.17%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

23.10%

-4.74%

Сравнение комиссий USSPX и INDS

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и INDS

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности INDS в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.74%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

USSPX and INDS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to USSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs INDS's -40.17%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSPX и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор