PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с ETIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 9.43%/yr for ETIDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDS charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности INDS и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 17.95%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
0.40%
1 месяц
1.17%
С начала года
17.95%
6 месяцев
16.12%
1 год
22.28%
3 года*
18.96%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и ETIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.95%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-8.09%

Correlation

The correlation between INDS and ETIDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.65

The correlation between INDS and ETIDX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLREINDS с VOO
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с ETILXETIDX с TPHDETIDX с SPY

Доходность на риск

INDS vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.55

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.15

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.88

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

9.32

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ETIDX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.55

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок INDS и ETIDX

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-34.12%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.60%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-20.51%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-29.11%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

0.00%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-7.10%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.34%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и ETIDX

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.37%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.42%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.17%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.66%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

18.25%

+4.85%

Сравнение комиссий INDS и ETIDX

INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и ETIDX

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ETIDX в 3.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.03%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDS and ETIDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to ETIDX (4.37%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs ETIDX's -34.12%.

ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор