PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDS с UDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDS с UDR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и UDR, Inc. (UDR).

INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDS или UDR.

Корреляция

Корреляция между INDS и UDR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDS и UDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и UDR, Inc. (UDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

-0.04

UDR:

0.41

Коэф-т Сортино

INDS:

0.14

UDR:

0.76

Коэф-т Омега

INDS:

1.02

UDR:

1.10

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.00

UDR:

0.31

Коэф-т Мартина

INDS:

0.01

UDR:

1.65

Индекс Язвы

INDS:

11.71%

UDR:

6.00%

Дневная вол-ть

INDS:

19.86%

UDR:

22.16%

Макс. просадка

INDS:

-40.44%

UDR:

-74.67%

Текущая просадка

INDS:

-29.17%

UDR:

-22.39%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью -3.13%.

INDS

С начала года

2.84%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-5.16%

1 год

-0.70%

5 лет

8.13%

10 лет

N/A

UDR

С начала года

-3.13%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-6.95%

1 год

8.98%

5 лет

7.44%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и UDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c UDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа UDR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и UDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и UDR

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности UDR в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.69%3.75%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDR
UDR, Inc.		4.14%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%3.29%

Просадки

Сравнение просадок INDS и UDR

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и UDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и UDR

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.54%, в то время как у UDR, Inc. (UDR) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...