Сравнение INDS с XLRE
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - INDS tracks the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.42%/yr vs 3.05%/yr for XLRE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. INDS charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности INDS и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 14.42%.
INDS
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам INDS и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 15.70% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 14.42% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | 2.09% |
Correlation
The correlation between INDS and XLRE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.86 |
The correlation between INDS and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. XLRE — Ранг доходности на риск
INDS
XLRE
Сравнение INDS c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.17 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и XLRE
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -38.83% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.33% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -16.74% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -34.12% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | 0.00% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -9.51% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и XLRE
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.27% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.44% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.22% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 14.35% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.18% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.45% | +2.58% |
Сравнение комиссий INDS и XLRE
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и XLRE
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XLRE в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.20% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and XLRE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (5.44%) compared to INDS (5.27%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs XLRE's -38.83%.
On 5-year performance, XLRE leads with 3.05% vs 1.42% for INDS. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLRE has performed better with a 3.05% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 3.09% for XLRE.
INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.13% for XLRE.
INDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор