PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - INDS tracks the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 3.28%/yr for XLRE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. INDS charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности INDS и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и XLRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%3.85%

Correlation

The correlation between INDS and XLRE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.86

The correlation between INDS and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDS и XLRE

Секторы
INDS
XLRE

Недвижимость

100.0%
98.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

INDS
100.0%
XLRE
98.1%

Сырьевые материалы

INDS

-

XLRE
1.8%

Коммуникационные услуги

INDS

-

XLRE

-

Потребительский циклический сектор

INDS

-

XLRE

-

Потребительский защитный сектор

INDS

-

XLRE

-

Энергетика

INDS

-

XLRE

-

Финансовые услуги

INDS

-

XLRE

-

Здравоохранение

INDS

-

XLRE

-

Промышленность

INDS

-

XLRE

-

Технологии

INDS

-

XLRE

-

Коммунальные услуги

INDS

-

XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с VOO
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

INDS vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.74

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.08

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.20

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

3.31

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок INDS и XLRE

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-38.83%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.33%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-16.74%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-34.12%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-0.99%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-9.60%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.03%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и XLRE

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.25%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.86%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.58%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

19.08%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

20.40%

+2.70%

Сравнение комиссий INDS и XLRE

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и XLRE

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INDS and XLRE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs XLRE's -38.83%.

On 5-year performance, XLRE leads with 3.28% vs 1.10% for INDS. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLRE has performed better with a 3.28% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.15% for XLRE.

INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.13% for XLRE.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор