PortfoliosLab logo
Сравнение INDS с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и XLRE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INDS и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.83%
67.07%
INDS
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

0.10

XLRE:

0.88

Коэф-т Сортино

INDS:

0.27

XLRE:

1.29

Коэф-т Омега

INDS:

1.03

XLRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.05

XLRE:

0.65

Коэф-т Мартина

INDS:

0.17

XLRE:

3.13

Индекс Язвы

INDS:

11.06%

XLRE:

5.15%

Дневная вол-ть

INDS:

20.04%

XLRE:

18.24%

Макс. просадка

INDS:

-40.45%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

INDS:

-30.67%

XLRE:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 0.44%.


INDS

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.28%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-7.05%

1 год

14.63%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDS и XLRE

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDS: 0.10
XLRE: 0.88
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDS: 0.27
XLRE: 1.29
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDS: 1.03
XLRE: 1.17
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDS: 0.05
XLRE: 0.65
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDS: 0.17
XLRE: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.88
INDS
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и XLRE

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности XLRE в 3.44%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.75%3.75%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок INDS и XLRE

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.45%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.67%
-12.52%
INDS
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и XLRE

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
10.16%
INDS
XLRE