PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDS с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDS с XHB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

INDS и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDS или XHB.

Корреляция

Корреляция между INDS и XHB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDS и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

-0.06

XHB:

-0.18

Коэф-т Сортино

INDS:

0.24

XHB:

-0.08

Коэф-т Омега

INDS:

1.03

XHB:

0.99

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.04

XHB:

-0.18

Коэф-т Мартина

INDS:

0.12

XHB:

-0.40

Индекс Язвы

INDS:

11.78%

XHB:

13.46%

Дневная вол-ть

INDS:

19.79%

XHB:

28.55%

Макс. просадка

INDS:

-40.44%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

INDS:

-27.63%

XHB:

-19.24%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.14%.

INDS

С начала года

5.06%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-1.16%

5 лет

7.41%

10 лет

N/A

XHB

С начала года

-3.14%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-5.16%

5 лет

22.01%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INDS и XHB

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа XHB равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и XHB

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XHB в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.64%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.76%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок INDS и XHB

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и XHB

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.65%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...