Сравнение INDS с XHB
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 0.83%/yr vs 8.77%/yr for XHB. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INDS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XHB.
Доходность
Сравнение доходности INDS и XHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 8.01%.
INDS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.34%
XHB
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.59%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 5.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $503.82K | $464.63K | $403.25K | |
| $259.83M | $248.62M | $289.06M |
Сравнение доходности по годам INDS и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 14.12% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 8.01% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -17.19% |
Correlation
The correlation between INDS and XHB is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.57 |
The correlation between INDS and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. XHB — Ранг доходности на риск
INDS
XHB
Сравнение INDS c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.19 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 0.36 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и XHB
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и XHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -81.61% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -21.71% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -30.53% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -39.46% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -10.56% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -27.47% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 11.13% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и XHB
Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.51%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 8.69% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 21.85% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 28.43% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 28.06% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 27.62% | -4.65% |
Сравнение комиссий INDS и XHB
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и XHB
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XHB в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.24% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.59% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and XHB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHB has higher volatility (8.69%) compared to INDS (4.51%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs XHB's -81.61%.
On 5-year performance, XHB leads with 8.77% vs 0.83% for INDS. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XHB has performed better with a 8.77% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.59% for XHB.
INDS is categorized as REIT, while XHB is Building & Construction. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.35% for XHB.
INDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и XHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор