PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с XHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 8.17%/yr for XHB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности INDS и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 1.87%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и XHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-15.42%

Correlation

The correlation between INDS and XHB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.57

The correlation between INDS and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDS и XHB

Секторы
INDS
XHB

Недвижимость

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

60.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

38.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

INDS
100.0%
XHB
1.1%

Сырьевые материалы

INDS

-

XHB

-

Коммуникационные услуги

INDS

-

XHB

-

Потребительский циклический сектор

INDS

-

XHB
60.8%

Потребительский защитный сектор

INDS

-

XHB

-

Энергетика

INDS

-

XHB

-

Финансовые услуги

INDS

-

XHB

-

Здравоохранение

INDS

-

XHB

-

Промышленность

INDS

-

XHB
38.1%

Технологии

INDS

-

XHB

-

Коммунальные услуги

INDS

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с GLRYINDS с XLREINDS с VOO
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

INDS vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.35

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.76

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.45

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

0.95

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок INDS и XHB

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-81.61%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-21.71%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-30.53%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-39.46%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-15.65%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-27.60%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

10.32%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и XHB

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 5.37%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

8.36%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

20.01%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

27.71%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

27.64%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

27.41%

-4.31%

Сравнение комиссий INDS и XHB

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и XHB

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XHB в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INDS and XHB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.36%) compared to INDS (5.37%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs XHB's -81.61%.

On 5-year performance, XHB leads with 8.17% vs 1.10% for INDS. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHB has performed better with a 8.17% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.61% for XHB.

INDS is categorized as REIT, while XHB is Building & Construction. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.35% for XHB.

INDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор