PortfoliosLab logo
Сравнение INDS с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и XHB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INDS и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.83%
159.25%
INDS
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

0.10

XHB:

-0.21

Коэф-т Сортино

INDS:

0.27

XHB:

-0.10

Коэф-т Омега

INDS:

1.03

XHB:

0.99

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.05

XHB:

-0.19

Коэф-т Мартина

INDS:

0.17

XHB:

-0.48

Индекс Язвы

INDS:

11.06%

XHB:

12.20%

Дневная вол-ть

INDS:

20.04%

XHB:

28.22%

Макс. просадка

INDS:

-40.45%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

INDS:

-30.67%

XHB:

-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -9.42%.


INDS

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.28%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

XHB

С начала года

-9.42%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-19.76%

1 год

-7.39%

5 лет

24.74%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDS и XHB

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDS: 0.10
XHB: -0.21
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDS: 0.27
XHB: -0.10
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDS: 1.03
XHB: 0.99
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDS: 0.05
XHB: -0.19
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDS: 0.17
XHB: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XHB равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.21
INDS
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и XHB

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности XHB в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.75%3.75%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.81%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок INDS и XHB

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.67%
-24.47%
INDS
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и XHB

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 11.44%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
14.23%
INDS
XHB