PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с GLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. INDS is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, INDS returned 0.82%/yr vs 8.81%/yr for GLRY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDS charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности INDS и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.07%.

INDS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.24%
1 год
9.81%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		6.59%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%5.19%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Correlation

The correlation between INDS and GLRY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.51

The correlation between INDS and GLRY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDS и GLRY

Секторы
INDS
GLRY

Недвижимость

100.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

10.2%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

24.6%

Технологии

-

32.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Недвижимость

INDS
100.0%
GLRY
2.6%

Сырьевые материалы

INDS

-

GLRY
1.8%

Коммуникационные услуги

INDS

-

GLRY
1.6%

Потребительский циклический сектор

INDS

-

GLRY
11.9%

Потребительский защитный сектор

INDS

-

GLRY
1.4%

Энергетика

INDS

-

GLRY
2.5%

Финансовые услуги

INDS

-

GLRY
10.2%

Здравоохранение

INDS

-

GLRY
8.1%

Промышленность

INDS

-

GLRY
24.6%

Технологии

INDS

-

GLRY
32.3%

Коммунальные услуги

INDS

-

GLRY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с XLREINDS с VOO
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с SOVF

Доходность на риск

INDS vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.64

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.24

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.73

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

9.48

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.64

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок INDS и GLRY

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-40.60%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.89%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-20.50%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-34.63%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

0.00%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-16.04%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.13%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и GLRY

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 5.23%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.62%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.14%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

18.19%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

20.06%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.41%

+1.70%

Сравнение комиссий INDS и GLRY

INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и GLRY

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GLRY в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.55%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%

Часто задаваемые вопросы

INDS and GLRY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to INDS (5.23%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, GLRY leads with 8.81% vs 0.82% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.81% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

INDS has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.24% for GLRY.

INDS is categorized as REIT, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.85% for GLRY.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор