PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDS с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDS с PLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Prologis, Inc. (PLD).

INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDS или PLD.

Корреляция

Корреляция между INDS и PLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDS и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

-0.06

PLD:

0.11

Коэф-т Сортино

INDS:

0.24

PLD:

0.47

Коэф-т Омега

INDS:

1.03

PLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.04

PLD:

0.13

Коэф-т Мартина

INDS:

0.12

PLD:

0.48

Индекс Язвы

INDS:

11.78%

PLD:

11.68%

Дневная вол-ть

INDS:

19.79%

PLD:

29.23%

Макс. просадка

INDS:

-40.44%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

INDS:

-27.63%

PLD:

-30.16%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.52%.

INDS

С начала года

5.06%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-1.16%

5 лет

7.41%

10 лет

N/A

PLD

С начала года

5.52%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-0.81%

1 год

2.53%

5 лет

7.77%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и PLD

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PLD в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.64%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		3.52%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок INDS и PLD

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и PLD

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.65%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...