PortfoliosLab logo
Сравнение INDS с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и PLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDS и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.64%
92.17%
INDS
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

0.02

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

INDS:

0.16

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

INDS:

1.02

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.01

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

INDS:

0.03

PLD:

0.08

Индекс Язвы

INDS:

11.11%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

INDS:

20.02%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

INDS:

-40.45%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

INDS:

-31.15%

PLD:

-35.41%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -2.41%.


INDS

С начала года

-0.02%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-10.29%

1 год

2.08%

5 лет

6.39%

10 лет

N/A

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDS: 0.02
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDS: 0.16
PLD: 0.25
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDS: 1.02
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDS: 0.01
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDS: 0.03
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.03
INDS
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и PLD

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PLD в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.77%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок INDS и PLD

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.15%
-35.41%
INDS
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и PLD

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 11.42%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
17.14%
INDS
PLD