PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USSG с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. USSG is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.27%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. USSG charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности USSG и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

USSG

1 день
-0.32%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
8.11%
С начала года
10.15%
1 год
22.22%
3 года*
20.17%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.15%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.54%

Correlation

The correlation between USSG and TAIL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

-0.66

The correlation between USSG and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и TAIL

Секторы
USSG
TAIL

Технологии

34.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.6%

Финансовые услуги

10.8%
11.1%

Здравоохранение

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.9%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Энергетика

2.0%
3.1%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Технологии

USSG
34.7%
TAIL
39.0%

Коммуникационные услуги

USSG
12.8%
TAIL
10.6%

Финансовые услуги

USSG
10.8%
TAIL
11.1%

Здравоохранение

USSG
10.3%
TAIL
8.3%

Потребительский циклический сектор

USSG
9.5%
TAIL
9.9%

Промышленность

USSG
8.4%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

USSG
5.3%
TAIL
4.5%

Сырьевые материалы

USSG
2.0%
TAIL
1.7%

Энергетика

USSG
2.0%
TAIL
3.1%

Недвижимость

USSG
2.0%
TAIL
1.8%

Коммунальные услуги

USSG
1.9%
TAIL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

USSG vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSGTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.96

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.36

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.84

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.68

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

-1.45

+9.76

USSG vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSG и TAIL

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-52.36%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.02%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-21.60%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-38.44%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-52.02%

+51.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-29.39%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.64%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и TAIL

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.94%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

6.67%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

8.52%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.90%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

14.87%

+5.23%

Сравнение комиссий USSG и TAIL

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и TAIL

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.98%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and TAIL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.48%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.27% vs -8.84% for TAIL. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.27% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.98% for USSG.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Cambria. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.59% for TAIL.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор