PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. USSG is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. USSG charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности USSG и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-4.32%

Correlation

The correlation between USSG and TAIL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

-0.66

The correlation between USSG and TAIL shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и TAIL

Секторы
USSG
TAIL

Технологии

36.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

10.6%
11.8%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Энергетика

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Технологии

USSG
36.9%
TAIL
35.6%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
TAIL
11.2%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
TAIL
11.8%

Здравоохранение

USSG
9.6%
TAIL
8.5%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
TAIL
10.1%

Промышленность

USSG
8.1%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
TAIL
4.9%

Недвижимость

USSG
2.2%
TAIL
1.9%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
TAIL
1.8%

Энергетика

USSG
2.1%
TAIL
3.5%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
TAIL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

USSG vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-1.03

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-1.46

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.83

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.80

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

-2.01

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-1.03

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.57

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.48

+1.32

Просадки

Сравнение просадок USSG и TAIL

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-52.36%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.95%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-20.65%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-38.44%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-51.56%

+50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-29.12%

+23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.35%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и TAIL

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.86%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

6.45%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

8.51%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.90%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

14.94%

+5.22%

Сравнение комиссий USSG и TAIL

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и TAIL

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and TAIL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs -8.38% for TAIL. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.95% for USSG.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Cambria. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.59% for TAIL.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор