PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSG с HDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).

USSG и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USSG и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSG и HDEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		-5.05%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 5.22%.

USSG

1 день
0.85%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.50%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с SPYUSSG с PAXWXUSSG с SWANUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Сравнение комиссий USSG и HDEF

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

USSG vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGHDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.69

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.26

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.62

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.05

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между USSG и HDEF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и HDEF

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HDEF в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.09%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USSG и HDEF

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и HDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

USSGHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-36.43%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.28%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-23.63%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-4.57%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.07%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и HDEF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSGHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.91%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.52%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

14.52%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.10%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

16.21%

+4.08%