PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 9.83%/yr for HDEF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности USSG и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 3.99%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и HDEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%14.38%

Correlation

The correlation between USSG and HDEF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.63

The correlation between USSG and HDEF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и HDEF

Секторы
USSG
HDEF

Технологии

36.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
4.0%

Финансовые услуги

10.6%
26.9%

Здравоохранение

9.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.9%

Промышленность

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
17.9%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

2.1%
0.7%

Энергетика

2.1%
13.8%

Коммунальные услуги

1.1%
8.4%

Технологии

USSG
36.9%
HDEF
0.6%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
HDEF
4.0%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
HDEF
26.9%

Здравоохранение

USSG
9.6%
HDEF
14.0%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
HDEF
3.9%

Промышленность

USSG
8.1%
HDEF
8.8%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
HDEF
17.9%

Недвижимость

USSG
2.2%
HDEF
0.9%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
HDEF
0.7%

Энергетика

USSG
2.1%
HDEF
13.8%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
HDEF
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

USSG vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.37

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.94

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.99

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

6.16

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.37

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Просадки

Сравнение просадок USSG и HDEF

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-36.43%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.03%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-11.15%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-23.63%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.69%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.04%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и HDEF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеют волатильность 3.77% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.75%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.20%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.67%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.14%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

16.24%

+3.92%

Сравнение комиссий USSG и HDEF

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и HDEF

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HDEF в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and HDEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs HDEF's -36.43%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 9.83% for HDEF. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.95% for USSG.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.20% for HDEF.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор